第一章 總則
第一條 重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CACE)為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)交易商的合法權(quán)益，保證市場(chǎng)有序交易，根據(jù)《重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所交易規(guī)則》制定本辦法。
第二條 CACE實(shí)行交易資金監(jiān)管、漲跌停板、訂貨量限額、大額訂貨量報(bào)告、代為轉(zhuǎn)讓及風(fēng)險(xiǎn)警示等制度。
第三條 CACE、交易商、結(jié)算銀行、指定交割倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)人員必須遵守本辦法。
第二章 交易資金監(jiān)管制度
第四條 交易資金指交易商存于CACE專(zhuān)用結(jié)算賬戶中的所有資產(chǎn)，由可用資金、履約擔(dān)保金、交割貨款等組成。
第五條 CACE對(duì)交易資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)存，任何單位和個(gè)人不得挪用。
第六條 CACE對(duì)交易商存入CACE專(zhuān)用結(jié)算賬戶中的款項(xiàng)實(shí)行分賬管理，為每一交易商設(shè)立明細(xì)賬戶，對(duì)每一交易商發(fā)生的盈虧、交割貨款及各項(xiàng)費(fèi)用等進(jìn)行代收代付或劃撥。
第七條 CACE交易資金實(shí)行第三方審計(jì)監(jiān)管。
第八條 重慶市人民政府指定相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)交易商交易資金進(jìn)行監(jiān)管。
第九條 監(jiān)管部門(mén)聘請(qǐng)符合條件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)CACE交易商的交易資金進(jìn)行定期和不定期的檢查和審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。
第三章 漲跌停板制度
第十條 CACE對(duì)中遠(yuǎn)期交易實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由CACE制定各交易商品的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。
第十一條 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，CACE可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整各交易商品漲跌停板幅度:
（一） 市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí)；
（二） 遇國(guó)家法定長(zhǎng)假時(shí)；
（三） CACE認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí)；
（四） CACE認(rèn)為必要的其他情況。
第十二條 漲跌停板幅度調(diào)整時(shí)，CACE將在交易日收市后發(fā)文公布，并在下一交易日?qǐng)?zhí)行調(diào)整后標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條 最后交易日的漲跌停板幅度不低于上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。
第十四條 商品上市交易首日的漲跌停板幅度為規(guī)定幅度的兩倍。
第十五條 漲(跌)停板是指某一交易商品在某一交易日收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有最大限幅價(jià)位的買(mǎi)入(賣(mài)出)申報(bào)、沒(méi)有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)就成交、但未打開(kāi)漲(跌)最大限幅價(jià)位的情況。
第四章 訂貨量限額制度
第十六條 CACE根據(jù)同期社會(huì)商品供需總量核定各交易商品的最大總訂貨量和每個(gè)交易臺(tái)位的最大訂貨量，核定的訂貨量標(biāo)準(zhǔn)由CACE發(fā)文公布。
第十七條 CACE可根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)供需情況和交易風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)各交易商品最大總訂貨量和每個(gè)交易臺(tái)位的最大訂貨量進(jìn)行調(diào)整。
第十八條 當(dāng)某一期交易合約的市場(chǎng)總訂貨量達(dá)到一定數(shù)量規(guī)模起， CACE將對(duì)每個(gè)交易臺(tái)位實(shí)行訂貨量限額控制。根據(jù)交易時(shí)間段不同，CACE按該交易商品市場(chǎng)總訂貨量的一定比例或絕對(duì)量方式確定訂貨量限額。
第十九條 交易商品在某一交易時(shí)間段的訂貨量限額自該交易時(shí)間段起始日前一交易日結(jié)算時(shí)執(zhí)行。
第二十條 CACE各交易品種的訂貨量限額標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第二十一條 交易商的訂貨量不得超過(guò)CACE規(guī)定的訂貨量限額。對(duì)交易商超過(guò)訂貨量限額的訂貨，CACE將于下一交易日?qǐng)?zhí)行代為轉(zhuǎn)讓。
第五章 大額訂貨量報(bào)告制度
第二十二條 CACE實(shí)行大額訂貨量報(bào)告制度。
(一) 當(dāng)某一交易日收市后，若某交易臺(tái)位某一交易商品的訂貨量達(dá)到CACE當(dāng)前對(duì)其實(shí)行的訂貨量限額標(biāo)準(zhǔn)的80%以上(含本數(shù)),該交易臺(tái)位的交易商應(yīng)在該交易日向CACE報(bào)告。
(二) 報(bào)告經(jīng)CACE核實(shí)后，于下一個(gè)交易日開(kāi)市前以市場(chǎng)公告的形式予以公布。公布內(nèi)容包括：交易商名稱(chēng)、交易臺(tái)位、品種代碼、交割月份、買(mǎi)賣(mài)方向、訂貨量等。交易商未按規(guī)定報(bào)告的，不影響CACE公告。
(三) 交易商的訂貨量達(dá)到CACE報(bào)告界限的，如需再次報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告，CACE將通知該交易商。
(四) CACE可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整訂貨量報(bào)告界限。
第二十三條 達(dá)到CACE訂貨量報(bào)告界限的交易商應(yīng)向CACE報(bào)告的內(nèi)容：
(一) 交易商名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍；
(二) 現(xiàn)有訂貨品種代碼、交割月份、買(mǎi)賣(mài)方向、訂貨量；
(三) 訂貨意向；
(四) 資金來(lái)源說(shuō)明和追加交易資金的能力；
(五) 實(shí)際擁有的交割能力；
(六) 預(yù)備交割數(shù)量；
(七) CACE要求提供的其他報(bào)告材料；
第二十四條 交易商應(yīng)保證所提供的報(bào)告材料的真實(shí)性。
第二十五條 CACE將不定期地對(duì)交易商提供的報(bào)告材料進(jìn)行核查。
第六章 強(qiáng)制解除和代為轉(zhuǎn)讓
第二十六條 若某一交易商品出現(xiàn)連續(xù)三日同方向漲(跌) 停板，CACE將對(duì)該商品訂貨執(zhí)行強(qiáng)制解除；如有根據(jù)認(rèn)為交易商違反CACE業(yè)務(wù)規(guī)章制度并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響，CACE可以宣布進(jìn)入異常情況，并采取緊急措施。
第二十七條 強(qiáng)制解除是指CACE對(duì)交易商的買(mǎi)賣(mài)訂貨強(qiáng)制進(jìn)行對(duì)應(yīng)解除。CACE將第三日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交轉(zhuǎn)讓報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與對(duì)應(yīng)訂貨按比例撮合轉(zhuǎn)讓并解除雙方訂貨。強(qiáng)制解除的成交價(jià)格為該商品未成交轉(zhuǎn)讓報(bào)單申報(bào)的漲(跌)停板價(jià)。若交易商不愿參與強(qiáng)制解除應(yīng)在收市前撤單。具體規(guī)定如下：
(一) 強(qiáng)制解除有效申報(bào)單的確定：
1、在第三個(gè)交易日收市后，已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)申報(bào)但無(wú)法成交的轉(zhuǎn)讓報(bào)單扣除同一交易臺(tái)位同一交易商品轉(zhuǎn)讓當(dāng)日新訂貨的未成交報(bào)單；
2、經(jīng)過(guò)上述步驟處理剩余的轉(zhuǎn)讓報(bào)單與同一交易商自己的相應(yīng)訂貨進(jìn)行撮合轉(zhuǎn)讓并解除雙向訂貨；
3、經(jīng)過(guò)上述步驟處理剩余的轉(zhuǎn)讓報(bào)單為參與強(qiáng)制解除的有效申報(bào)單。
(二) 對(duì)應(yīng)解除數(shù)量的分配原則及方法：
1、持有對(duì)應(yīng)凈訂貨的交易商參與對(duì)應(yīng)解除數(shù)量的分配；
2、CACE按是否進(jìn)行了交割預(yù)報(bào)將對(duì)應(yīng)凈訂貨分成兩級(jí)，逐級(jí)進(jìn)行撮合轉(zhuǎn)讓和解除，未進(jìn)行交割預(yù)報(bào)的訂貨先行撮合轉(zhuǎn)讓和解除；
3、在每一級(jí)分配時(shí)，按交易商持有凈訂貨量同比例分?jǐn)偟姆椒ㄓ?jì)算對(duì)應(yīng)解除數(shù)量。對(duì)應(yīng)解除數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計(jì)算：首先對(duì)每個(gè)交易商所分配到的對(duì)應(yīng)解除數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分 配。如小數(shù)部分相同且分配不足，則隨機(jī)分配；
4、當(dāng)?shù)谝患?jí)的解除分配量不能滿足總的解除量要求時(shí),進(jìn)行下一級(jí)的解除分配。
(三) 強(qiáng)制解除的執(zhí)行
強(qiáng)制解除于第三個(gè)交易日收市后由CACE按強(qiáng)制解除原則執(zhí)行，強(qiáng)制解除結(jié)果作為第三個(gè)交易日交易商的交易結(jié)果。由上述強(qiáng)制解除造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)交易商承擔(dān)。
第二十八條 代為轉(zhuǎn)讓是指CACE對(duì)交易商持有的訂貨進(jìn)行部分或全部轉(zhuǎn)讓的一種強(qiáng)制措施。交易商須承擔(dān)代為轉(zhuǎn)讓的一切后果。
第二十九條 出現(xiàn)下列情況，CACE將有權(quán)對(duì)交易商采取代為轉(zhuǎn)讓措施：
(一) 交易賬戶可用資金出現(xiàn)負(fù)值，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的；
(二) 訂貨量超出其訂貨量限額的；
(三) 因違規(guī)、違約受到CACE代為轉(zhuǎn)讓處罰的；
(四) CACE執(zhí)行緊急措施應(yīng)予代為轉(zhuǎn)讓的；
(五) 其他應(yīng)予代為轉(zhuǎn)讓的情況。
第三十條 代為轉(zhuǎn)讓的執(zhí)行：
(一) 通知
CACE可以電話、郵件、短信、公告或《代為轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》等形式向有關(guān)交易商下達(dá)代為轉(zhuǎn)讓要求。
(二) 代為轉(zhuǎn)讓訂貨的確定和執(zhí)行
1、屬第三十條（一）項(xiàng)情況的代為轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰咨倘缥茨茉谕ㄖ?guī)定的時(shí)間補(bǔ)足交易賬戶可用資金, CACE將有權(quán)對(duì)該交易商所持有的部分或全部訂貨進(jìn)行代為轉(zhuǎn)讓。代為轉(zhuǎn)讓的商品由CACE根據(jù)市場(chǎng)情況和交易商訂貨情況選擇。轉(zhuǎn)讓比例 = 交易商應(yīng)追加可用資金/交易商履約擔(dān)保金總額×100%；
2、屬第三十條（二）項(xiàng)情況的代為轉(zhuǎn)讓, 次交易日開(kāi)市后，CACE直接對(duì)有關(guān)交易商訂貨執(zhí)行代為轉(zhuǎn)讓?zhuān)淮鸀檗D(zhuǎn)讓數(shù)量按超出訂貨量限額的訂貨數(shù)量確定；若交易商同時(shí)滿足第三十條（一）、（二）項(xiàng)情況，CACE先按第（二）項(xiàng)情況確定代為轉(zhuǎn)讓訂貨，再按第（一）項(xiàng)情況確定代為轉(zhuǎn)讓訂貨；
3、屬第三十條（三）、（四）、（五）項(xiàng)情況的代為轉(zhuǎn)讓?zhuān)鸀檗D(zhuǎn)讓訂貨由CACE根據(jù)具體情況確定。次交易日開(kāi)市后，CACE直接執(zhí)行。
(三) 確認(rèn)
代為轉(zhuǎn)讓執(zhí)行完畢后，由CACE記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔；代為轉(zhuǎn)讓結(jié)果作為該交易日相關(guān)交易商的交易結(jié)果。
第三十一條 代為轉(zhuǎn)讓的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。在執(zhí)行日市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度內(nèi)執(zhí)行成交的任何轉(zhuǎn)讓價(jià)格，相關(guān)交易商須無(wú)條件接受。
第三十二條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部代為轉(zhuǎn)讓的，CACE根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該交易商做出相應(yīng)的處理。
第三十三條 由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，代為轉(zhuǎn)讓只能延時(shí)完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由相關(guān)交易商承擔(dān)；未能完成轉(zhuǎn)讓的，該訂貨持有者須繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)訂貨責(zé)任或交割義務(wù)。
第三十四條 因代為轉(zhuǎn)讓發(fā)生的盈虧和交易費(fèi)用由相關(guān)交易商承擔(dān)。
第七章 異常情況處理
第三十五條 在交易過(guò)程中，如果出現(xiàn)以下情形，CACE可以宣布進(jìn)入異常情況，并采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：
(一) 地震、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等不可抗力或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸
責(zé)于CACE的原因?qū)е陆灰谉o(wú)法正常進(jìn)行；
(二) 交易中發(fā)生人為操縱交易，擾亂CACE交易秩序；
(三) 交易商出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；
(四) 交易價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲(跌)停板,有根據(jù)認(rèn)為交易商違反CACE業(yè)務(wù)規(guī)章制度并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；
(五) 當(dāng)執(zhí)行強(qiáng)制解除措施后仍未化解風(fēng)險(xiǎn)；
(六) CACE認(rèn)定的其他情況。
出現(xiàn)上述異常情況時(shí)，CACE可以采取調(diào)整開(kāi)市收市時(shí)間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高履約擔(dān)保金、暫停新訂立、限期轉(zhuǎn)讓、代為轉(zhuǎn)讓、限制出入金等緊急措施；
第三十六條 CACE宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報(bào)告監(jiān)督管理委員會(huì)。
第八章 風(fēng)險(xiǎn)警示
第三十七條 CACE實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。當(dāng)CACE認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。
第三十八條 出現(xiàn)下列情形之一的，CACE可以約見(jiàn)交易商談話提醒，或要求交易商報(bào)告情況：
(一) 交易價(jià)格出現(xiàn)異常變動(dòng)；
(二) 交易商交易行為異常；
(三) 交易商訂貨量變化異常；
(四) 交易商交易資金異常；
(五) 交易商涉嫌違規(guī)、違約；
(六) 交易商涉及司法調(diào)查或訴訟案件；
(七) CACE認(rèn)定的其他情況。
第三十九條 發(fā)生下列情形之一的，CACE可以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告：
(一) 市場(chǎng)交易出現(xiàn)異常變化；
(二) 某交易商品市場(chǎng)總訂貨量達(dá)到最大總訂貨量70%；
(三) 國(guó)內(nèi)外相關(guān)市場(chǎng)發(fā)生較大變化；
(四) 交易商涉嫌違規(guī)、違約；
(五) 交易商交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)；
(六) CACE認(rèn)定的其他情況。
第九章 附 則
第四十條 本管理辦法的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬于重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所。
第四十一條 本管理辦法自公布之日起實(shí)施。
重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所